Macroeconomic Risk Factor in Fuzzy Present Value of Highway Development
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
high volatility, thick tails and extreme value theory in value at risk estimation: the case of liability insurance in iran insurance company
در این بررسی ابتدا به بررسی ماهیت توزیع خسارات پرداخته میشود و از روش نظریه مقادیر نهایی برای بدست آوردن برآورد ارزش در معرض خطر برای خسارات روزانه بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران استفاده میشود. سپس کارایی نظریه مقدار نهایی در برآورد ارزش در معرض خطر با کارایی سایر روشهای واریانس ، کواریانس و روش شبیه سازی تاریخی مورد مقایسه قرار میگیرد. نتایج این بررسی نشان میدهند که توزیع ،garch شناخته شده مدل...
15 صفحه اولFuzzy Interval Net Present Value
In this paper we conjugate the operative usability of the net present value with the capability of the fuzzy and the interval approaches to manage uncertainty. Our fuzzy interval net present value can be interpreted, besides the usual present value of an investment project, as the present value of a contract in which the buyer lets the counterpart the possibility to release goods/services for m...
متن کاملLeast-Present-Value-of-Revenue Auctions and Highway Franchising
In this paper we show that fixed-term contracts, which are commonly used to franchise highways, do not allocate demand risk optimally. We characterize the optimal risk-sharing contract and show that it can be implemented with a fairly straightforward mechanism—a least-present-value-of-revenue auction. Instead of bidding on tolls (or franchise lengths), as in the case of fixed-term franchises, i...
متن کاملdevelopment of feminist poetics in adrienne rich
اشعار ریچ، به عنوان اشعاری که همیشه در حال تغییر و دگرگونی هستند، تجسمی از رشد و دگرگونیِ انسان هستد. پایان نامه ی حاضر، با تمرکز بر روی مراحل سیر شعری ریچ از تغییری در دنیا به عکس هایی فوری از یک عروس، سپس به شیرجه به درون کشتی شکسته و در نهایت به صبری عجیب مرا تا اینجا آورده، به بررسی این مراحل در قالب نظر شوالتر در رابطه با سه مرحله ی پیشرفت ادبی زنان یعنی مرحله ی زنانه، زن گرا و زن محور می پ...
15 صفحه اولconditional copula-garch methods for value at risk of portfolio: the case of tehran stock exchange market
ارزش در معرض ریسک یکی از مهمترین معیارهای اندازه گیری ریسک در بنگاه های اقتصادی می باشد. برآورد دقیق ارزش در معرض ریسک موضوع بسیارمهمی می باشد و انحراف از آن می تواند موجب ورشکستگی و یا عدم تخصیص بهینه منابع یک بنگاه گردد. هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی روش copula-garch شرطی در برآورد ارزش در معرض ریسک پرتفویی متشکل از دو سهام می باشد و ارزش در معرض ریسک بدست آمده با روشهای سنتی برآورد ارزش د...
ذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: International Journal of Engineering & Technology
سال: 2018
ISSN: 2227-524X
DOI: 10.14419/ijet.v7i4.33.23487